آزمون تجربي استراتژي سرمايه گذاري معكوس با استفاده از تحليل پوششي داده ها

چکیدهن : پژوهش هاي انجام شده در مورد سودمندي استراتژي سرمايه گذاري معکوس در بازار سرمايه ايران را از جهت نوع متغيرهاي آزمون مي توان در دو گروه دسته بندي کرد: 1) پژوهش هاي متکي بر بازده تاريخي 2) پژوهش هاي متکي بر متغيرهاي بنيادي. اين مقاله با به کارگيري تحليل پوششي داده ها امکاني را فراهم مي آورد که بتوان بازده تاريخي و متغيرهاي بنيادي را به طور همزمان مورد استفاده قرار داد و بر مبناي روش-شناسي مطالعات پرتفوي، در سه دوره 2 ساله غيرهمپوشان، طي سال هاي 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. يافته ها نشان مي دهد استراتژي سرمايه گذاري معکوس طي تمامي دوره هاي تحقيق رويکردي مفيد براي کسب بازده اضافي بوده است.

نویسندگان

بدري احمد

اسكيني سبحان

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/33513911007.pdf” save=”1″]